Institutional-Grade Algorithmic Crypto Trading Engine
Capital Preservation > Statistical Edge > Blind Execution
AURIX adalah mesin quant trading otomatis yang dirancang khusus untuk market BTC/USDT Futures dengan timeframe 15-menit. Berbeda dengan bot konvensional yang mengandalkan indikator sederhana, AURIX dibangun menggunakan perpaduan Deep Machine Learning, Real-time Data Streaming Go, dan Risk Engine Lapis Empat (Layer 4) yang bertindak layaknya institusi finansial.
Sistem ini dirancang bukan semata-mata untuk mencetak profit membabi-buta, melainkan untuk bertahan hidup di berbagai kondisi anomali market (Black Swan) dengan memastikan proteksi modal selalu menjadi prioritas di atas segalanya. Dokumen ini adalah refleksi nyata, by data, dan 100% transparan mengenai kapabilitas sistem. Tidak ada optimisme buta; hanya probabilitas, matematika, dan manajemen risiko.
Filosofi inti AURIX terbagi menjadi tiga pilar absolut:
- Model Tidak Pernah Sepenuhnya Benar: Prediksi Machine Learning hanyalah alat kompas (probabilitas arah), bukan pelatuk eksekusi mutlak.
- Layered Reality Check: Eksekusi hanya diizinkan jika kondisi riil market (Regime Filter, volalitas, rasio spread) sejalan dengan sinyal AI.
- Hard Capital Guard (Layer 4): Sekalipun probabilitas model 99%, mesin akan langsung melakukan halt/block jika batas paparan risiko harian tercapai. Ini dibuktikan secara absolut pada Day 2 Validation.
Sistem AURIX beroperasi pada arsitektur terisolasi berbasis microservices untuk menghilangkan Single Point of Failure (SPOF).
graph TD
%% Define styles
classDef binance fill:#F3BA2F,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#000
classDef go fill:#00ADD8,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#fff
classDef python fill:#3776AB,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#fff
classDef redis fill:#DC382D,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#fff
classDef node fill:#339933,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#fff
classDef react fill:#61DAFB,stroke:#333,stroke-width:2px,color:#000
BN[Binance Futures WS/API]:::binance
subgraph "VPS Server (100.71.49.62)"
COL[Go Collector<br/>Market Data Stream]:::go
REDIS[Redis 7<br/>Message Bus & RAM DB]:::redis
ML[Python V11.5b<br/>Paper Trader & ML Inference]:::python
TRK[Outcome Tracker<br/>Cron Job & PnL Math]:::python
API[Node.js Express<br/>Backend API]:::node
SQL[(SQLite DB)]
DASH[Next.js React<br/>Trading Dashboard]:::react
end
BN <==>|Tick 10s| COL
COL ==>|PUB| REDIS
REDIS ==>|SUB| ML
ML -.->|Write Trade| CSV[(paper_trades.csv)]
TRK -.->|Resolve Open| CSV
API <==>|Read| CSV
API <==>|Query| SQL
API <==>|Query| REDIS
DASH <==>|Port 3005| API
Ini adalah jantung proteksi AURIX. Machine Learning memikirkan profit, Layer 4 memikirkan proteksi.
- Hard Limit Enforcement: Dibatasi mutlak
max_trades_day = 3. Jika kuota tercapai, sinyal emas sekalipun akan diblokir otomatis. - Daily Loss Cap: Eksekusi akan mati total (halted) jika akumulasi kerugian melampaui ambang batas
-2.0%dalam satu hari. - Auto-Reset Mechanism: Semua memori Limit L4 di-wipe otomatis tepat pada jam
00:00 UTC(07:00 Pagi WIB) melalui fungsiexpireatRedis, memastikan kuota netral untuk hari berikutnya. - Clustering Risk Neutralizer: ML terkadang mengalami correlated risk (sinyal beruntun tiap 15 menit saat pergerakan whipsaw). Layer 4 menetralisir risiko berantai ini melalui pemotongan max trades.
Fakta Eksekusi: Pada pengujian Day 2, fitur ini memblokir 7 sinyal eksekusi yang valid secara tuntas karena sistem sudah menembus batas 3-trade. Tidak ada toleransi.
Seluruh ekosistem AURIX dijalankan dalam swarm Docker Compose yang memastikan lingkungan isolasi penuh dan auto-healing:
| Core Component | Stack Technology | Port/Role |
|---|---|---|
| 🧠 ML/Decision | Python 3.11, LightGBM, XGBoost, Scikit-learn | Mesin inferensi sinyal model v71.pkl |
| 📡 Market Data Collector | Go (Golang) | WebSocket stream ke Binance Futures |
| 🔗 API Backend | Node.js (Express.js) | Port 3001 - Jembatan log, Redis, dan CSV |
| 💻 Frontend Dashboard | React (Next.js) | Port 3005 - UI Monitoring interaktif |
| ⚡ Message Bus | Redis 7 | Antrean sinyal ultracepat & State memory L4 |
| 🗄️ Database | SQLite, CSV Logs | Persisten penyimpanan historis eksekusi |
| 🐳 Orchestration | Docker Compose | Manajemen 8 containers simultan |
| 🏗️ Infrastructure | Debian Home Server, Tailscale VPN | Server operasional tertutup + Watchdog |
AURIX menakar performa bukan dari besaran Dollar ($), melainkan R-Multiples (1R = 1 ATR). Faktanya, Paper Trader tidak menebak quantity atau lot size secara statis. Ia wajib menggunakan Risk-Based Sizing Algorithm yang beradaptasi dengan Expected Value (EV):
- Accumulation (Drawdown Recovery): Jika EV stagnan/negatif tipis, ukuran posisi ditekan ke risk minimum.
- Expansion (Winning Streak): Jika Net EV > +0.5R, sistem meningkatkan toleransi risiko.
- Preservation (Extreme Vol): Jika ATR Ratio di luar normal, sistem akan scale down kapital atau membatalkan eksekusi limit order.
⚠️ THE UGLY TRUTH (Fee Drag): Audit Day 1 mengungkap bahwa Gross EV AI adalah Positif (+0.125R per trade). Namun, tanpa position sizing yang proporsional (trade full notional 1 BTC/~$68K), beban maker+taker fee menggerus hingga0.144Ryang menyebabkan EV menukik menjadi negatif (-0.019R). Solusi Faktual: Untuk akun Live, AURIX wajib mendistribusikan risiko statis (misal: Capital Risk $100/trade). Dengan cara ini, fee impact bisa ditekan menjadi rasional(~0.04R)dan Net EV kembali sangat positif.
Setiap operasional dievaluasi secara brutal menggunakan metrik absolut. Berikut adalah dua hari krusial dalam masa validasi V11.5b:
- Status: Masa kritis perbaikan bug L4 & Pandas Data Typo pada Outcome Tracker.
- Resolved Trades: 5 sinyal diuji paksa.
- Fakta Eksekusi: 2 Take Profit (TP), 2 Stop Loss (SL), 1 Missed (Tidak ter-isi dalam 3 candle limit).
- Win Rate: 50%. (EV Gross terbaca positif, namun EV Net termakan beban notional fee).
- Stuck OPEN: 0. (Outcome Tracker sukses memastikan semua transaksi "berkesudahan").
- Status: Uji ketahanan pasca-P0 Fix (27 Maret Sore WIB - 28 Maret WIB).
- Resolved Trades: 3 sinyal valid tereksekusi (16:00, 17:30, 17:45 WIB).
- Fakta Eksekusi: 3 Take Profit (TP), 0 Stop Loss.
- Hit PnL Net: +2.6151 R (Mengembalikan sistem ke High-Profitable State).
- L4 Proof: Secara sempurna memblokir 7 peluang emas berikutnya karena kuota harian telah penuh, serta mereset kuota limit dengan sempurna di jam 00:00 UTC.
Sebelum dilepas ke lingkungan uang riil (Prop-Firm Challenge atau Live Capital), sistem sedang menjalani Forward Validation selama 30-50 iterasi trade untuk memastikan kohesi metrik Backtest dengan Live Server.
| Metrik Validasi V11.5b | Target (Expectancy) | Realita Forward Walk (Day 1+2) |
|---|---|---|
| Win Rate Ideal | ≥ 45.0% - 51.2% |
71.4% (5 TP dari 7 Filled Trades) |
| Expected Value (Net) | > +0.071 R |
On Track (Terbalas positif +2.61R di Day 2) |
| Max Trades per Day | 3 trades |
VERIFIED SUCCESS |
| Data Requirements | ≥ 50 Filled Trades |
7 Trades Accumulated (Masih kurang data) |
Kita berbicara jujur tentang Artificial Intelligence yang menggerakkan sistem ini:
- Average Predicted Probability: ~63.4% Win Chance.
- Actual Calibrated Win Rate: Saat ini bergerak di 71.4% (Day 1+Day 2), namun di estimasi historis berada pada rata-rata 50.0%.
- Calibration Gap (Overconfidence): Terdapat ketidakselarasan gap
~13.4%antara rasa "percaya diri" mesin dengan probabilitas absolut matematika. - Insight Faktual: Akurasi tebakan (angka mutlak) model adalah prediktif searah, bukan oracle tak bisa salah. Namun—berdasarkan atribusi paska-trade audit Day 1—Sinyal TP secara konstan memiliki probability score yang lebih tinggi (0.663) dibanding sinyal yang berakhir SL (0.605).
(Artinya: Semakin pekat keyakinan model, terbukti secara saintifik performa Outcome-nya semakin kokoh menghadapi gejolak pasar).
"Menang adalah tentang membiarkan probabilitas bekerja. Bertahan hidup adalah soal disiplin brutal menolak keserakahan."